کارایی تکنیک¬های هوش مصنوعی در پیش¬بینی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( تکنیک¬های مبتنی بر شبکه عصبی ، الگوریتم ژنتیک خطی و الگوریتم ژنتیک غیر خطی)

پیش بینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازار سرمایه یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در علوم مالی بوده است. ویژگی مسائل اقتصادی و تجاری این است که به شدت تحت تاثیر مسائل اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی هستند و بسیاری از پارامترهای آنها ناشناخته است و با روشهای کمی به سختی قابل اندازه گیری می باشند . روشهای کلاسیک مانند رگرسیون گرچه توفیقات نسبی در این زمینه ها داشته اند ، اما نتایج آن نتوانسته است پژوهشگران این عرصه را راضی نماید. بنابراین ارائه مدل مناسب برای پیش بینی شاخص بورس از اهمیت و کاربرد بسیار بالایی برخوردار است . امروزه از الگوهای مختلفی مانند ، تکنیکهای آماری و تکنیکهای هوش مصنوعی و یا ترکیبی از این دو تکنیک برای پیش بینی قیمت سهام استفاده میشود . هدف از این تحقیق بکارگیری تکنیکهای هوش مصنوعی از جمله شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک خطی و غیر خطی به منظور پیش بینی قیمت سهام ماه آینده می باشد. در این تحقیق سه الگوی پیش بینی قیمت سهام ( الگوهای مبتنی بر شبکه عصبی ، الگوریتم ژنتیک خطی و الگوریتم ژنتیک غیر خطی ) برای پیش بینی قیمت سهام ماه آینده با استفاده از متغیرهای مستقل : میانگین قیمت سهم ، بالاترین قیمت سهم ، پایینترین قیمت سهم ، تعداد دفعات خرید و فروش یک سهم ، نسبت p/e ، eps سهم ، نرخ تورم و نرخ ارز در بین سالهای 1386 – 1390 ( به صورت ماهانه) تدوین و استفاده گردیده است.اطلاعات استفاده شده در این تحقیق شامل اطلاعات شرکتهای نمونه سیمان خزر و سیمان شاهرود می باشد.